Ar średnia ruchoma

Średnia krocząca - MA ZMNIEJSZAJĄCA Średnia krocząca - MA Jako przykład SMA rozważ zabezpieczenie z następującymi cenami zamknięcia w ciągu 15 dni: Tydzień 1 (5 dni) 20, 22, 24, 25, 23 Tydzień 2 (5 dni) 26, 28, 26, 29, 27 Tydzień 3 (5 dni) 28, 30, 27, 29, 28 10-dniowa MA określiłaby ceny zamknięcia za pierwsze 10 dni jako pierwszy punkt danych. Następny punkt danych obniżyłby najwcześniejszą cenę, dodał cenę w dniu 11 i wziął średnią, i tak dalej, jak pokazano poniżej. Jak wspomniano wcześniej, IZ opóźnia bieżące działania cenowe, ponieważ są one oparte na wcześniejszych cenach, im dłuższy okres czasu dla MA, tym większe opóźnienie. Tak więc 200-dniowa MA będzie miała znacznie większy stopień opóźnienia niż 20-dniowy MA, ponieważ zawiera ceny z ostatnich 200 dni. Czas stosowania MA zależy od celów handlowych, a krótsze MA stosuje się w przypadku transakcji krótkoterminowych, a długoterminowe IZ są bardziej odpowiednie dla inwestorów długoterminowych. 200-dniowy MA jest szeroko śledzony przez inwestorów i handlowców, z przerwami powyżej i poniżej tej średniej ruchomej uważanej za ważny sygnał handlowy. IZ przekazują również ważne sygnały transakcyjne samodzielnie lub gdy przechodzą dwie średnie wartości. Wzrost wartości MA wskazuje, że zabezpieczenie ma tendencję wzrostową. podczas gdy malejący MA wskazuje na to, że ma tendencję zniżkową. Podobnie, pęd w górę jest potwierdzany przez zwyżkowy crossover. co ma miejsce, gdy krótkoterminowe MA przechodzi ponad długoterminowe MA. Pęd w dół jest potwierdzany przez niedźwiedzi crossover, który pojawia się, gdy krótkoterminowe MA przechodzi poniżej długoterminowego MA. Moving Średnie: Jakie są jednymi z najpopularniejszych wskaźników technicznych, średnie ruchome są używane do zmierzenia kierunku obecnego trendu . Każdy typ średniej ruchomej (zwykle napisany w tym samouczku jako MA) jest wynikiem matematycznym, który jest obliczany przez uśrednienie liczby przeszłych punktów danych. Po ustaleniu, uzyskana średnia jest następnie nanoszona na wykres w celu umożliwienia handlowcom spojrzenia na wygładzone dane zamiast koncentrowania się na codziennych wahaniach cen, które są nieodłączne na wszystkich rynkach finansowych. Najprostszą formę średniej ruchomej, znaną jako prosta średnia ruchoma (SMA), oblicza się, przyjmując średnią arytmetyczną z danego zestawu wartości. Na przykład, aby obliczyć podstawową 10-dniową średnią ruchomą, sumuje się ceny zamknięcia z ostatnich 10 dni, a następnie podzielono wynik przez 10. Na rysunku 1 suma cen z ostatnich 10 dni (110) wynosi podzielona przez liczbę dni (10), aby osiągnąć średnią 10-dniową. Jeśli przedsiębiorca chce zamiast tego uzyskać średnią 50-dniową, zostanie wykonany ten sam rodzaj obliczeń, ale będzie obejmował ceny w ciągu ostatnich 50 dni. Wynikowa średnia poniżej (11) uwzględnia 10 ostatnich punktów danych, aby dać handlowcom pojęcie, jak wyceniany jest majątek w stosunku do ostatnich 10 dni. Być może zastanawiasz się, dlaczego techniczni handlowcy nazywają to narzędzie średnią ruchomą, a nie zwykłą średnią. Odpowiedź jest taka, że ​​gdy stają się dostępne nowe wartości, najstarsze punkty danych muszą zostać usunięte z zestawu i nowe punkty danych muszą wejść, aby je zastąpić. W związku z tym zbiór danych stale się rozlicza dla nowych danych, gdy tylko stają się dostępne. Ta metoda obliczania zapewnia uwzględnianie wyłącznie bieżących informacji. Na rysunku 2, po dodaniu do zestawu nowej wartości 5, czerwone pole (reprezentujące ostatnie 10 punktów danych) przesuwa się w prawo, a ostatnia wartość 15 zostaje usunięta z obliczeń. Ponieważ stosunkowo mała wartość 5 zastępuje wysoką wartość 15, można by oczekiwać, że średnia zestawu danych zmniejszy się, co ma miejsce w tym przypadku od 11 do 10. Jak wyglądają średnie kroczące Po wartościach MA zostały obliczone, są nanoszone na wykres, a następnie łączone w celu utworzenia średniej ruchomej linii. Te linie krzywoliniowe są powszechne na wykresach handlowców technicznych, ale sposób ich użycia może się drastycznie różnić (więcej o tym później). Jak widać na rys. 3, można dodać więcej niż jedną średnią ruchomą do dowolnego wykresu, dostosowując liczbę przedziałów czasowych użytych w obliczeniach. Te zakrzywione linie mogą początkowo wydawać się rozpraszające lub mylące, ale z biegiem czasu przyzwyczaisz się do nich. Czerwona linia to po prostu średnia cena z ostatnich 50 dni, a niebieska linia to średnia cena z ostatnich 100 dni. Teraz, gdy rozumiesz, czym jest średnia ruchoma i jak wygląda, dobrze jest wprowadzić inny typ średniej ruchomej i zbadać, jak różni się ona od poprzednio wspomnianej prostej średniej kroczącej. Prosta średnia ruchoma jest niezwykle popularna wśród handlowców, ale jak wszystkie wskaźniki techniczne, ma swoich krytyków. Wiele osób twierdzi, że przydatność SMA jest ograniczona, ponieważ każdy punkt w serii danych jest ważony tak samo, niezależnie od tego, gdzie występuje w sekwencji. Krytycy twierdzą, że najnowsze dane są ważniejsze niż dane starsze i powinny mieć większy wpływ na końcowy wynik. W odpowiedzi na tę krytykę handlowcy zaczęli przykładać większą wagę do najnowszych danych, co od tego czasu doprowadziło do wynalezienia różnego rodzaju nowych średnich, z których najpopularniejszą jest wykładnicza średnia ruchoma (EMA). (Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Podstawy ważonych średnich kroczących i jaka jest różnica między wartością SMA a wartością EMA) Wykładnicza średnia ruchoma Wykładnicza średnia krocząca jest rodzajem średniej ruchomej, która zwiększa wagę ostatnich cen w celu zwiększenia jej elastyczności do nowych informacji. Nauka nieco skomplikowanego równania do obliczania EMA może być niepotrzebna dla wielu traderów, ponieważ prawie wszystkie pakiety wykresów wykonują obliczenia dla ciebie. Jednakże, dla was, maniaków matematyki, macie tutaj równanie EMA: Używając wzoru do obliczenia pierwszego punktu EMA, możecie zauważyć, że nie ma żadnej dostępnej wartości do wykorzystania jako poprzednia EMA. Ten mały problem można rozwiązać, rozpoczynając obliczenia za pomocą prostej średniej ruchomej i kontynuując z powyższą formułą. Dostarczyliśmy przykładowy arkusz kalkulacyjny, który zawiera rzeczywiste przykłady obliczania zarówno prostej średniej kroczącej, jak i wykładniczej średniej kroczącej. Różnica między EMA i SMA Teraz, gdy masz już lepsze zrozumienie sposobu obliczania SMA i EMA, przyjrzyjmy się, jak te średnie różnią się. Patrząc na obliczenia EMA, zauważysz, że większy nacisk kładzie się na ostatnie punkty danych, co czyni je typem średniej ważonej. Na rysunku 5 liczby okresów stosowanych w każdej średniej są identyczne (15), ale EMA reaguje szybciej na zmieniające się ceny. Zwróć uwagę, że EMA ma wyższą wartość, gdy cena rośnie, i spada szybciej niż SMA, gdy cena spada. Ta responsywność jest głównym powodem, dla którego wielu inwestorów woli używać EMA przez SMA. Co oznaczają różne dni Średnie ruchome są całkowicie konfigurowalnym wskaźnikiem, co oznacza, że ​​użytkownik może swobodnie wybierać dowolne ramy czasowe, jakie chcą uzyskać przy tworzeniu średniej. Najczęstsze okresy stosowane w średnich kroczących to 15, 20, 30, 50, 100 i 200 dni. Im krótszy jest przedział czasowy do stworzenia średniej, tym bardziej wrażliwy będzie na zmiany cen. Im dłuższy przedział czasu, tym mniej wrażliwy lub bardziej wygładzony, średnia będzie. Podczas ustawiania średnich kroczących nie ma odpowiednich ram czasowych. Najlepszym sposobem, aby dowiedzieć się, który z nich działa najlepiej, jest eksperymentowanie z wieloma różnymi okresami, dopóki nie znajdziesz takiego, który pasuje do Twojej strategii. Średnie kroczące: Jak używać tych metod Jak używać średnich kroczących Średnie ruchome pomagają nam najpierw zdefiniować trend, a po drugie, rozpoznać zmiany trendu. To jest to. Nie ma nic więcej, za co są one dobre. Każda inna rzecz to strata czasu. Nie będę wchodził w szczegóły o tym, jak są zbudowane. Istnieje około milion witryn, które wyjaśnią matematyczny ich skład. Zrobię ci to samemu, kiedy jesteś bardzo znudzony ze swojego umysłu. Ale naprawdę musisz wiedzieć, że średnia ruchoma linia jest po prostu średnią ceną akcji w czasie. To jest to. Dwie średnie ruchome używam dwóch średnich kroczących: 10-letniej prostej średniej kroczącej (SMA) i 30-miesięcznej średniej kroczącej (EMA). Lubię używać wolniejszego i szybszego. Dlaczego Bo gdy szybszy (10) przechodzi przez wolniejszy (30), często sygnalizuje zmianę trendu. Spójrzmy na przykład: Możesz zobaczyć na wykresie powyżej, w jaki sposób te linie mogą pomóc w zdefiniowaniu trendów. Po lewej stronie wykresu 10 SMA jest powyżej 30 EMA i trend jest wyższy. 10 SMA w połowie sierpnia spada poniżej 30 EMA, a tendencja spadła. Następnie 10 SMA ponownie przechodzi przez 30 EMA we wrześniu, a trend znów rośnie - i pozostaje on jeszcze przez kilka miesięcy. Oto zasady: Skoncentruj się na długich pozycjach tylko wtedy, gdy 10 SMA jest powyżej 30 EMA. Skoncentruj się na krótkich pozycjach tylko wtedy, gdy 10 SMA jest poniżej 30 EMA. Nie jest to wcale prostsze i ZAWSZE utrzyma cię po właściwej stronie trendu. Zwróć uwagę, że średnie ruchome sprawdzają się tylko wtedy, gdy akcje są na topie - nie wtedy, gdy znajdują się w zakresie handlu. Kiedy zapas (lub sam rynek) staje się niechlujny, możesz zignorować średnie ruchome - nie będą działać. Oto ważne rzeczy do zapamiętania (dla długich pozycji - odwrotne dla krótkich pozycji.): 10 SMA musi być powyżej 30 EMA. Między ruchomymi średnimi musi być dużo miejsca. Obie średnie ruchome muszą być pochylone w górę. 200-miesięczna średnia ruchoma 200 SMA służy do oddzielenia terytorium byka od terytorium niedźwiedzia. Badania wykazały, że skupienie się na długich pozycjach powyżej tej linii i krótkie pozycje poniżej tej linii mogą dać ci niewielką przewagę. Powinieneś dodać średnie ruchome do wszystkich swoich wykresów we wszystkich ramach czasowych. Tak. cotygodniowe wykresy, wykresy dzienne i wykresy śróddzienne (15 min, 60 min). 200 SMA jest najważniejszą średnią ruchomą, jaką można mieć na wykresie giełdowym. Będziesz zaskoczony, ile razy w tym obszarze nastąpi odwrócenie akcji. Wykorzystaj to dla własnej korzyści Również podczas pisania skanów dla zasobów możesz użyć tego jako dodatkowego filtru, aby znaleźć potencjalne długie konfiguracje, które znajdują się powyżej tej linii i potencjalne krótkie konfiguracje, które znajdują się poniżej tej linii. Wsparcie i opór W przeciwieństwie do powszechnego przekonania, zapasy nie znajdują wsparcia ani nie napotykają oporu na średnich ruchomych. Wiele razy usłyszysz, jak inwestorzy mówią: Hej, spójrz na to zdjęcie. Odbiło się od średniej kroczącej 50 dni. Czemu giełda nagle odbije się od linii, którą niektórzy inwestorzy umieścili na wykresie giełdowym. Nie zrobiłby tego. Zasób będzie odbijał się (jeśli chcesz to tak nazwać) poza znacznymi poziomami cen, które miały miejsce w przeszłości - a nie linią na wykresie. Zapasy będą się odwracać (w górę lub w dół) na poziomie cen bliskim popularnym ruchomym środkom, ale nie odwracają się w samej linii. Załóżmy więc, że patrzysz na wykres i widzisz, że czas sięga wstecz, powiedzmy, do średniej ruchomej wynoszącej 200 dni. Spójrz na poziomy cen na wykresie, które okazały się znaczącym obszarem wsparcia lub oporu w przeszłości. To są obszary, w których zapasy prawdopodobnie się odwrócą.